[강환국 퀀트투자 정리]"727. 한국형 올웨더 - 개인연금, 퇴직연금 자산배분은 이렇게!" 정리

 

 

 

 

갓환국님만 따라가면 우리 모두 부자가 될 수 있습니다~!

저를 포함해서 할러님들의 공부에 도움이 되었으면 좋겠습니다.

 

 

727회 영상

 

 

 

목차

 

 

 

 

 

1. 자산배분의 대가 김성일님의 "ETF 처음공부" 소개

19s

• 한국에 상장된 ETF 로 연금저축펀드 굴리는 방법
• 그 답은, ETF 처음공부 에 소개된 김성일 작가의 K-올웨더
• {교보문고} ETF 처음공부 / 2022-05-24 / 김성일

ETF 처음공부 | 김성일 - 교보문고

 

 

 

 

 

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2. 오리지널 K-올웨더

132s

• 원화/달러의 분산
• 절묘한 안전자산과 위험자산의 분산

 

 

 

 

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3. 현금 비중 없앤 강환국 버전

159s

• 당연히 주식, 채권, 실물자산에 분산투자!
• 원화/달러 50-50 분산
• 주식/금 - 채권 50-50 분산
• 오리지널에서 현금 비중을 채권 두 항목으로

 

 

 

 

 

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4. K-올웨더 실적 확인

204s

• 안전하게 우상향
• 복리수익 8.0%
• MDD 7.5% !!!
• 20년으로 보면 미국주식이랑 한국주식이랑 수익 비슷함

 

 

 

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5. 퇴직연금을 위한 포트폴리오

249s

• 개인연금은 "선물"이 들어간 ETF를 사지 못함
• 요렇게 하면 "3. 현금 비중 없앤 강환국 버전" 이랑 비슷해짐
• 가려진 부분
  • TIGER 미국 S&P500 : 17.5%
  • KOSEF 200TR : 0.83%
  • KOSEF 국고채 10년(한국) : 25%
  • KODEX 미국채 혼합(한국주식 16.67, 미국 국고채 10년 25) : 41.67%
  • KINDEX KRX 금현물 ETF : 15%

 

 

 

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6. 잘 먹히는 이유

340s

• 안전 자산과 위험 자산의 절묘한 분산 투자!

 

 

 

 

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7. 추가 개선 방안

414s

• 11-4월에 주식 비중 높힘
  • 미국 개별주 퀀트 전략 : 17.5 +-7.5%
  • 한국 개별주 퀀트 전략 : 17.5 +-7.5%
  • KOSEF 국고채 10년(한국) : 25%+-7.5%
  • TIGER 미국채 10년선물(미국) : 25%+-7.5%
  • TIGER골드선물(H) : 15 %
• 다음 책 기대하시라!
  • {교보문고} 퀀트 투자 무작정 따라하기 / 2022-10-10 / 강환국

퀀트 투자 무작정 따라하기 | 강환국 - 교보문고

 

 

 

 

 

 

 

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8. 오늘의 요약

448s

• 한국형 올웨더 - 강환국이 아는 (정적)자산배분 중 최고!
• 기존: 주식, 채권, 실물 자산에 배분 - MDD 15% 이하로 감소
• 변동성 높은 자산국 비중 낮게, 변동성 낮은 자산군 비중 높게 (여기 까지가 기존 정적 자산배분)
• 여기에다 원화/달러화 분산투자까지! 위험자산 박살날 때 달러가 상당부분 살려 줌
• MDD 7%면 거의 적금 + 추가 개선 방법 보임!

 

 

 

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